Trading System Design Vision. Unsere Vision ist es, die Sorgen aus Trading System Design zu nehmen, damit Sie mit Trading zu erreichen Unser Ziel ist es, Ihre Business-Ergebnisse und Trading-Anforderungen zu verstehen, sowie die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und empfehlen sinnvoll und effektiv Lösungen, um sie zu implementieren Wir wollen die Komplexität aus Trading nehmen, während Sie Ihre geschäftlichen Interessen in realistischen und effektiven Möglichkeiten schützen. Trading ist kein Produkt, es sa process. TSD hat das Know-how und Werkzeuge, um Organisationen zu helfen, eine Plattform für Wachstum zu bauen Treffen Sie die Herausforderung einer neuen Grenze Warum nicht lassen Sie uns bei Trading System Design helfen, schneiden eine Lösung für Sie von einem unserer engagierten Design-Teams. Trading Systems Coding System Design. Der erste Schritt bei der Codierung jeder Anwendung ist die Design-Phase Ob Codierung einer Software Anwendung oder ein Handelssystem, sorgfältige Gestaltung und Planung wird Ihnen helfen, in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehler beenden Wir werden mit einem einfachen dreistufigen Prozess t O Design unserer Trading-System. Schritt 1 Erstellen Sie Ihre Trading-System Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, durch die Ihr System funktioniert Es sollte vier Kernregeln für jedes Trading-System. Buy - Identifizieren, wenn Sie Wollen eine Position zu kaufen. Sell - Identifizieren, wenn Sie eine Position zu verkaufen wollen. Stop - Identifizieren, wenn Sie Ihre Verluste schneiden wollen. Target - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn zu buchen möchten. So, zum Beispiel. Buy - Wenn die 30- Tag gleitender Durchschnitt MA überquert über die 60-Tage-MA. Sell - Wenn die 30-Tage-MA unterhalb der 60-Tage-MA. Stop - Maximale Verlust von 10 Einheiten. Target - Ziel von 10 Einheiten. Dieses Beispiel-System wird kaufen und verkaufen Basierend auf den 30- und 60-tägigen gleitenden Durchschnitten und wird automatisch Gewinne nach einem 10-Einheiten-Gewinn oder Verkauf nach einem 10-Einheiten-Umzug in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen. Schritt 2 Identifizieren Sie die Komponenten jeder Regel Nun, da wir haben Unsere Regeln unten, müssen wir die Komponenten identifizieren, die an jeder Regel beteiligt sind. Jede Komponente sollte tw O Elemente. Die Indikatoren oder die Studie verwendet. Die Einstellungen für die Indikator oder Studie. Diese Komponenten sollten konstruiert werden, indem Sie den Kurznamen für die Studie, gefolgt von den Einstellungen in Klammern Diese Einstellungen in Klammern werden als Parameter des Indikators oder angezeigt Studie Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in welchem Fall Sie einfach trennen sie mit Kommas. Lassen Sie einen Blick auf ein paar Beispiele. MA 25 - 25-Tage gleitenden Durchschnitt. RSI 25 - 25-Tage relative Stärke index. MACD Schließen 0, 5,5 - Verschieben der durchschnittlichen Konvergenz Divergenz gesetzt auf der Grundlage von heute s, mit einer Fünf-Tage-schnelle Länge und eine Fünf-Tage langsame Länge. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Parameter eine bestimmte Komponente erfordert, können Sie einfach zu konsultieren Ihr Trading-Programm s Dokumentation, die diese Komponenten zusammen mit den Werten, die ausgefüllt werden müssen z. B. können wir sehen, dass Tradecision sagt uns, dass wir drei Parameter mit MACD. So brauchen, für das Beispiel in Schritt eins erwähnt, würden wir Use. MA 30 - Bedeutung 30-Tage-Gleitender Durchschnitt. MA 60 - Bedeutung 60-Tage-Gleitender Durchschnitt. Schritt 3 Hinzufügen Aktion Jetzt werden wir Aktionen hinzufügen, um unsere Regeln Jede Aktion haftet auf die folgenden grundlegenden Format. IF Bedingung WHILE Bedingung DANN Action. Typisch wird die Bedingung Bestehen aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben erstellt haben, während die Aktion besteht aus Kauf oder Verkauf Bedingungen können auch aus einfachen Englisch bestehen, wenn keine Komponente vorhanden ist Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind ein paar Beispiele, um diesen Punkt zu veranschaulichen. WENN MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze unter MA 60 WHILE Volumen 20.000 DANN Sell. IF EMA 25 ist größer als MA 5 DANN Sell. IF RSI 20 ist gleich 50 DANN Buy. So, für das Beispiel wir Habe wir einfach list. IF MA 30 Kreuze über MA 60 DANN Buy. IF MA 30 Kreuze unterhalb MA 60 THEN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Gewinn DANN Sell. IF unser Handel hat 10 Einheiten Verlust DANN Verkaufen. Was geht weiter Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, dass Ihre Computer kann verstehen. Trading-Systeme Entwerfen Sie Ihr System - Teil 1.Die vorherigen Abschnitt dieses Tutorials sah die Elemente, die ein Handelssystem und diskutiert die Vor-und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld In diesem Abschnitt haben wir Bauen auf diesem Wissen auf, indem sie untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. In verschiedenen Märkten gehen. Equalitätsmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt Vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Akteure wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen deutlich in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von. Investiert Handelssysteme Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, obwohl langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handel Systeme in den Aktienmärkten. Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen außerbörslichen OTC-Aktien zu nicht-flüchtigen Blue-Chips. Die Effektivität von Handelssystemen kann begrenzt werden Die geringe Liquidität einiger Aktien, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste auslösen OTC - und Pink-Sheet-Aktien ergeben sich oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das Ist, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Welt Regierungen, Banken und andere große Institutionen Handel Billionen Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler o N der Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund des riesigen Volumens - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Menge der Aktien oder Rohstoffe zur Verfügung gestellt, die Anzahl der Währungen zum Handel ist begrenzt Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Reichweite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die den Trends ein populäres Sprichwort folgen Der Markt ist der Trend ist Ihr Freund, oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equit Y, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren schneiden beide Möglichkeiten, wie sie entweder verstärken können Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler reserviert. Denn Handelssysteme, die auf dem Futures-Markt kapitalisieren können, erfordern viel größere Anpassungen, nutzen fortgeschrittene Indikatoren und dauern viel länger, um so zu entwickeln Bestes ist es, dass der einzelne Investor entscheidet, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblich Dachte, die überlegene Plattform zu sein, um Handelssysteme zu betreiben - besonders unter erfahrenen Händlern Ein Händler entscheidet sich für eine erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu nutzen, die Futures-Alternative ist immer offen Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode des Systemhandels ist der Trend - Folgendes System In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis eines Bestandes über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Der häufigste Weg, um Einfahrt und Ausgang zu bestimmen, ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend Ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis liegt Durchschnittlicher Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von I BM. Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem Die Idee ist, dass bei einer neuen Hoch - oder Tiefstufe die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortgesetzt wird. Ein Indikator Das kann bei der Bestimmung von Ausbrüchen verwendet werden, ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands trifft Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bollinger Bands graue Linien von Microsoft Nachträglich von Trendfolgesystemen. Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer des historischen Trends zu betrachten. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf sein Jahre, so dass der Entwickler muss bestimmen, welche ist am besten für das System Andere Faktoren zu bestimmen sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systeme. Lagging Nature - Moving Mittelwerte Und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Weberschaftswirkung - Unter den Marktkräften, die schädlich sind Der Erfolg der Trendfolgesysteme, ist dies einer der häufigsten Die Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, es sei denn, Wirksame Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken sind eingesetzt. Sideways Markets - Trend-Folgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Allerdings bewegen sich die Märkte auch seit einem längeren Zeitraum in einem bestimmten Bereich Time. Extreme Volatility kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben. Die Unfähigkeit Um dies zu tun, wird zu einem versicherten fehler führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, bei den niedrigsten niedrigen zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem ist, dass das Gegensprechsystem nicht ist Selbstkorrigieren Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Nachteilpotential Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend-Handelssystemen, aber alle haben das gleiche grundlegende Ziel - um niedrig zu kaufen und zu verkaufen High. Disadvantages of Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel einer der Faktoren der Systementwickler mu St dec-on ist die Punkte, an denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatility Mai auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie zuvor Erwähnt, gibt es unbegrenzte Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigiert ist, gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vorteile und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremer Volatilität Und das kann eine gewisse Ausdauer verlangen - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Mal In der folgenden Tranche werden wir uns genauer anschauen, wie wir ein Handelssystem entwerfen und einige der Software besprechen, die Systemhändlern nutzen, um ihr Leben leichter zu machen.
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